최근 자동매매에 관심이 생겼다. 정확히 말하면 데이터 회귀분석을 해보고 싶었는데, 주가 데이터만큼 이 조건에 완벽히 부합하는 게 없었다. 적당히 재미도 있고, 매일 새로운 데이터를 수급할 수 있으며, 내 모델의 예측 결과를 다음 날 바로 검증해볼 수 있기 때문이다.
오랫동안 파이썬을 다뤄왔던 터라 자연스럽게 서점에서 이 책의 제목에 끌려 구매하게 되었다.
안명호, 류미현 저 / 한빛미디어 / 2016.04
어떤 책인가
파이썬을 활용해 데이터를 수집하고 머신러닝으로 분석한 뒤, 실제로 증권사 API를 연동하여 자동매매를 수행하는 전체 사이클을 다룬다. 머신러닝의 기초적인 개념부터 시작해 텐서플로(TensorFlow)나 사이킷런(scikit-learn)을 사용해 주가를 분석하고 예측하는 방법론을 차근차근 짚어주는 구성이다.
단순히 이론에 그치지 않고, 시스템 트레이딩을 위한 실전 파이썬 코드를 제공한다는 점에서 흥미를 자극한다.
읽고 나서
데이터를 분석하고 모델을 만드는 과정 자체는 꽤 재미있었다. 하지만 막상 증권사 API를 붙여 실제 매매 시스템을 구축하는 단계로 넘어가면 이야기가 달라진다. 책에 나와 있는 대로 따라 하면 되긴 하지만, 현실은 윈도우 환경에서 COM 객체를 다뤄야 하고 공인인증서 처리 등 귀찮고 까다로운 작업의 연속이다.
개발 환경 설정과 통신 과정에서 겪는 스트레스가 모델링의 즐거움을 깎아먹는 기분이다. 우리 금융사들도 최신 트렌드에 맞춰 플랫폼 독립적이고 깔끔한 오픈 API를 제공해 주는 날이 오긴 할까. 그래도 파이썬을 이용해 머신러닝의 실사례를 직접 구현하고 검증해본다는 측면에서는 유익한 시간이었다.